震蕩市可嘗試作期權賣方

時間：2015-11-07 09:18:00 來源：新浪網 點擊量：151

　　昨日，50ETF期權合約價格多數下跌，但整體變化不大。平值期權方面，11月平值認購合約“50ETF購11月2300”收盤報0.0684元，上漲0.0014元，漲幅為2.09%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”收盤報0.0828元，下跌0.0002元，跌幅為0.24%。

　　成交量方面，昨日期權成交回落，單日共計成交76934張，較上一交易日減少36024張。其中，認購期權成交39129張，認沽期權成交37805張。持倉方面，期權未平倉總量共計增加20746張至324014張。成交量/持倉量比值降至23.7%。

　　波動率方面，近日期權波動率維持低位震蕩。截至收盤，11月平值認購合約“50ETF購11月2300”隱含波動率為23.95%；11月平值認沽合約“50ETF沽11月2300”隱含波動率為35.39%。

　　對于后市，光大期貨期權部劉瑾瑤認為，昨日大盤呈現橫盤震蕩走勢，量能不斷萎縮。50ETF價格承壓2.4元一線，下方則需關注前期震蕩區間上沿2.25元附近的支撐。預計短期50ETF將再度陷入整理走勢，建議投資者不妨嘗試作期權賣方，通過構建賣出跨式策略坐收時間價值，等到突破行情出現再重新布局買方操作。(馬爽)