臨近到期 期權(quán)波動率下降

時間：2015-11-08 19:18:50 來源：新浪網(wǎng) 點擊量：167

　　在50ETF價格幾近收平和期權(quán)時間價值不斷衰減的雙重影響下，昨日，50ETF期權(quán)合約價格多數(shù)下跌。平值期權(quán)方面，10月平值認購合約“50ETF購10月2350”收盤報0.0106元，下跌0.0079元或42.7%；10月平值認沽合約“50ETF沽10月2350”收盤報0.0136元，下跌0.0063元或31.66%。

　　昨日，期權(quán)未平倉總量增加2910張至387362張。波動率方面，由于臨近到期(本周三為10月合約的最后交易日)，10月期權(quán)合約波動率呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。截至收盤，10月平值認購合約“50ETF購10月2350”隱含波動率為16.55%；10月平值認沽合約“50ETF沽10月2350”隱含波動率為18.51%。其他月份上，期權(quán)波動率以低位震蕩為主。

　　對于后市，光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示，隨著上方壓力不斷增大，多空分歧有所加大，但多方仍處于相對優(yōu)勢，短期仍需要關(guān)注量價的配合情況。整體來看，50ETF有望維持震蕩偏強的走勢。(馬爽)