期指三品種盤中全線升水,套利空間頻繁顯現
時間:2015-05-07 12:59:22 來源:大智慧阿思達克通訊社 點擊量:219
大智慧阿思達克通訊社5月7日訊,滬深300股指期貨連續四日收陰,均線呈空頭排列,正式宣告調整來臨。從基差來看,周四滬深300、上證50和中證500三個股指品種盤中全部轉為升水態勢,且超出無套利空間,短期來看期現套利策略優于單邊趨勢策略。
周四現貨市場繼續大幅下行,期貨市場低位震蕩?;罘矫?,三品種全部轉為升水格局,IF升水幅度達52.61點,遠超出無套利空間,買入現貨賣出期貨的正套策略可立即執行,IH升水27.78點,中證500由此前200余點大幅貼水轉為升水30.22點。
截至10:10,滬深300期指主力合約IF1505跌0.66%報4537.6點,指數報4498.02點;上證50期指主力合約IH1505跌0.60%報3132.8點,指數報3135.4點;中證500期指IC1505合約報7938.0點,跌幅1.44%。
跨期方面,三品種當月、次月和兩個季月合約價差正常,未現套利空間。
發稿:辛鋇/何巨骉 審校:李書成/陳金艷
周四現貨市場繼續大幅下行,期貨市場低位震蕩?;罘矫?,三品種全部轉為升水格局,IF升水幅度達52.61點,遠超出無套利空間,買入現貨賣出期貨的正套策略可立即執行,IH升水27.78點,中證500由此前200余點大幅貼水轉為升水30.22點。
截至10:10,滬深300期指主力合約IF1505跌0.66%報4537.6點,指數報4498.02點;上證50期指主力合約IH1505跌0.60%報3132.8點,指數報3135.4點;中證500期指IC1505合約報7938.0點,跌幅1.44%。
跨期方面,三品種當月、次月和兩個季月合約價差正常,未現套利空間。
發稿:辛鋇/何巨骉 審校:李書成/陳金艷
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